Юрий Давыдов родился в семье интеллигентов-гуманитариев и с 1942 по 1949 год служил в Военно-морском флоте, участвуя в Великой Отечественной войне. В 1945 году он окончил Выборгское морское училище и одновременно начал публиковаться, а также учился на историческом факультете МГУ до 1949 года. В том же году Давыдов был репрессирован, но освобождён в 1954 году. После этого он стал активным участником литературной жизни: с 1991 по 1995 год работал секретарём Союза писателей Москвы, в 1993 году подписал "Письмо 42-х", а в 2001 году возглавлял жюри Букеровской премии. Его незавершённый роман "Такой предел вам положен" был опубликован в журнале "Знамя" в 2002 году.